Estrategias de entrada y salida para obtener la máxima rentabilidad He recibido varios mensajes de correo electrónico de lectores que preguntan cómo determinar mejor las estrategias de entrada y salida en los mercados comerciales. He aquí sólo algunas de sus cotizaciones: Aunque mi tasa de éxito ha sido alta, sólo estoy rompiendo financieramente, debido a salir demasiado temprano en el beneficio y dejar que mis pérdidas funcionen demasiado lejos. Muchos artículos se escriben mostrando cuándo y dónde Entrar en comercios - pero cuántos artículos se escriben acerca de las posiciones en ejecución Donde salir seguramente tiene que ser la clave más grande para el éxito comercial quotI apreciaría algunos consejos o consejos sobre cómo y cuándo entrar en un mercado y cuándo salir. quot Por supuesto , Si un comerciante sabía exactamente cuándo entrar en un mercado y cuándo salir, el comercio no sería fácil Pero incluso los comerciantes más exitosos en el mundo no puede hacer eso. Lo mejor que pueden esforzarse es atrapar una mayor parte de cualquier movimiento (tendencia) en el mercado, y luego salir con un beneficio decente antes de que el mercado se vuelve contra ellos. He escrito artículos anteriores sobre el comercio con la tendencia y no en contra de ella, sobre los peligros de tratar de recoger las tapas y fondos, en el apoyo y la resistencia, y en dejar que las ganancias correr y cortar las pérdidas cortas, así como el comercio quotbreakouts. Repetir todos los principios comerciales aquí, pero si has perdido algunos de mis artículos, están en mi sitio web en jimwyckoff. En esta característica, la enfermedad consigue más específico en entradas y salidas, y qué hacer si usted está en un comercio y está acumulando beneficios o absorbiendo pérdidas. En primer lugar, si usted está en un comercio, usted ya debe tener un plan general de acción en su lugar, incluidos los posibles puntos de entrada y salida, antes de entrar en el comercio. Ciertamente, usted puede alterar su plan de acción en el calor de la batalla, pero no debe entrar en ningún comercio sin tener un plan de comercio bien pensado. También en su plan de comercio puede tener algunos escenarios que podrían ocurrir y lo que haría si ocurrieran. Los puntos de entrada y salida en las operaciones la mayoría de las veces deben basarse en algún tipo de soporte o niveles de resistencia en un mercado. Por ejemplo, en el mercado del café en la actualidad, muchos comerciantes piensan que los precios están cerca de un fondo. Pero no voy a ir mucho tiempo en un contrato de café sólo porque creo que está cerca de un fondo. Necesito ver algo de fuerza en el mercado. Voy a esperar a que el contrato para subir a través de un nivel de resistencia y comenzar una tendencia alcista incipiente. Entonces, si me voy largo, Ill establecer mi venta parada justo debajo de un nivel de soporte que no está demasiado lejos por debajo del mercado. Y si la tendencia no se desarrolla y el mercado se vuelve hacia el sur, Im paró para una pérdida que no es demasiado doloroso. Otra manera de entrar en un mercado que está tendiendo (preferiblemente apenas comenzar a tendencia) es esperar un retiro menor en una tendencia ascendente o una corrección al alza en una tendencia bajista. Los mercados no van hacia arriba o hacia abajo, y hay correcciones menores dentro de una tendencia que ofrecen buenos puntos de entrada. La clave es tratar de determinar si en realidad es sólo una corrección y no el final de la tendencia. En un artículo anterior, mencioné el uso de Fibonacci y otros números porcentuales para identificar niveles de quotretracementquot potenciales. En cuándo salir de un mercado cuando estás perdiendo dinero, tengo una respuesta simple, pero muy eficaz: Al entrar en el comercio, si usted coloca una parada de venta por debajo del mercado si youre largo (comprar stop si youre corto), usted sabe De inmediato aproximadamente cuánto dinero perderá en cualquier comercio dado. Nunca debe operar sin emplear paradas. Por lo tanto, nunca debe estar en un comercio y tener una posición perdedora y no saber dónde va a ser su punto de salida. Prefiero establecer paradas más estrictas porque Im un comerciante conservador y quieren sobrevivir financieramente para operar otro día. Sí, la enfermedad consigue parado hacia fuera a veces y después enseguida el mercado dará vuelta en la dirección que había planeado. Sin embargo, al establecer paradas más estrictas, no voy a estar en una posición en la que pierdo dinero sustancial porque estoy luchando contra el mercado, quothopingquot pronto se convertirá en mi favor. Por ejemplo, si youre largo de un mercado y alcanza su objetivo al revés inicial, pero ahora usted realmente piensa que puede haber más al revés ¿Qué pasa cuando usted tiene un ganador de ir y buenas ganancias ya en su lugar Este es el momento de emplear quottrailing stops. quot Y usted no quiere salir de su comercio. Usted pone en una parada de venta en un cierto nivel por debajo del mercado que le permite permanecer en el comercio ganador. Pero si el mercado gira hacia el sur, se detiene y todavía tiene un beneficio decente. No puedo decir a los comerciantes exactamente en qué porcentaje por debajo del mercado (por encima del mercado si son cortos) deben establecer paradas o arrastre de paradas, porque todos los mercados son diferentes en diferentes momentos, y los comerciantes tienen diferentes puntos de vista sobre la cantidad de dinero que pueden soportar perder. Sin embargo, una regla general es colocar las paradas y las paradas que se detienen justo debajo de un nivel de soporte que no está demasiado lejos del mercado. (Si youre corto, el lugar de la compra no se detiene demasiado por encima del mercado.) Libre Forex eBook. La Guía Definitiva para la Construcción de un Sistema de Negociación Ganador Forex Education Partners / Noticias del Mercado Institucional amp Blog AxiTrader es un nombre registrado de AxiCorp Financial Services Pty Ltd (AxiCorp). AxiCorp (ACN 127 606 348) está autorizado y regulado por la Comisión de Inversiones de Australia (ASIC) AFSL número 318232. La inversión en derivados de venta libre conlleva riesgos significativos y no es adecuado para todos los inversores. Usted podría perder mucho más que su inversión inicial. Al adquirir nuestros productos derivados no tiene ningún derecho, derecho u obligación al activo financiero subyacente. 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Por lo tanto, la planificación de salida cubre una estrategia de stop-loss para salir de las malas operaciones, una estrategia de protección de ganancias para salir de comercios ganadores, y otra estrategia para salvar su cuello en caso de riesgos inesperados. Usted necesitará las tres tácticas en cada comercio, porque cualquier cosa puede suceder una vez que usted golpea el botón de la orden. Andrei Knight rompe los elementos de una metodología comercial en 50 gestión del dinero y 40 psicología. Supongo que los 10 restantes se distribuye Knight da 8 a las técnicas de salida y los últimos 2 a las entradas. 8. Normalmente, cuando pensamos en una estrategia o un sistema de comercio, pensamos en términos de criterios de entrada, mientras que las salidas son los niveles en los que realmente ganar o perder dinero. Esta es una de las razones por la que muchas personas fracasan, no porque son malos analistas o tienen pobres reglas de entrada, ya que las reglas de salida son casi inexistentes en sus enfoques comerciales. Los comerciantes principiantes usualmente comienzan a operar con una estrategia de salida basada en precios. Ellos entran en una posición. Y, cuando se mueve en beneficio, salen del comercio quotblindot al precio objetivo. Esto significa que toman el dinero y van, sin tener en cuenta la acción de precio actual. Pero ¿qué pasa si todavía hay potencial en el movimiento de precios ¿Cómo proteger las ganancias si desea permanecer en el comercio por más tiempo Hay varias maneras de tomar una decisión. La siguiente tabla esboza lo que puede suceder después de abrir un comercio y las etapas comunes que atraviesa: La acción / reacción puede continuar hasta que el tipo de cambio llegue a su parada o llegue al objetivo final. En esta sección, queremos centrarnos en los elementos que le dicen al comerciante cuándo mover la parada para proteger los beneficios, o cuándo salir del comercio por completo. A lo largo del Centro de Aprendizaje hemos visto algunas técnicas, por ejemplo, sobre cómo detectar la acción de precios dentro de plazos más cortos (Capítulo B01), o cómo mover el stop a breakeven puede mejorar sus estadísticas globales (Capítulo C02). Pero puede encontrar técnicas de salida como estas demasiado simple: ldquoget fuera tan pronto como el precio rompe el apoyo en un comercio largo, o la resistencia en un salerdquo corto. De hecho, hay al menos dos problemas con ellos que exigen más detalles. En primer lugar, muchas personas carecen de la disciplina para tomar las pérdidas cuando se deben tomar y en segundo lugar, es posible que no entienda cómo colocar las pérdidas. ¿Te sientes frustrado porque sus paradas se golpean con frecuencia en los buenos oficios Si la respuesta es sí, entonces probablemente la culpa radica en sus habilidades analíticas y la gestión del comercio, no en las paradas mismas. Vamos a ver algunas sugerencias prácticas para detener las colocaciones basadas en herramientas técnicas. Manejo de la posición Sunil Mangwani dice que los Puntos de Pivote, a diferencia de los indicadores de retraso, son muy efectivos desde el punto de vista del riesgo, ya que los niveles de parada emergentes están muy claramente definidos. Él dice: Para posiciones largas. Un comercio se confirma cuando el precio encuentra apoyo en un nivel de pivote. En este caso, el nivel de pivote por debajo (el pivote de soporte) actúa como un nivel de soporte efectivo. La probabilidad de que el precio caiga a ese nivel es muy baja, por lo que se convierte en el nivel técnico más seguro para colocar la parada. De hecho, Andrei Knight, que también utiliza Pivot Points diarios en su enfoque de comercio intradía, puede sostener esa visión. Descubre con él uno de los secretos mejor guardados de los comerciantes bancarios. Pivot Points y sus medianas han sido durante mucho tiempo uno de los favoritos de los mayores actores institucionales, y ya que son los que mueven los mercados, una vez que conoce los lugares probables para sus pedidos pendientes. Usted también conoce los niveles más probables de reversiones. Pero muchos comerciantes calibran sus pivotes incorrectamente, ya que carecen de una comprensión de su significado y cómo funcionan los mercados. En este webinar, el gerente de fondos y entrenador de comercio Andrei Knight le llevará dentro del mundo del comercio institucional y le mostrará paso a paso cómo configurar y utilizar Pivot Points. Price tiene una extraña manera de respetar no sólo los puntos pivotes, sino también las relaciones Fibonacci, a menudo con bastante precisión. Los operadores en mercados altamente líquidos, como el Forex, usan las relaciones de Fibonacci para determinar los niveles técnicos, que se convierten en niveles eficaces de stop para gestionar una posición abierta. Una potente combinación es el resultado de los niveles de Fibonacci y puntos de pivote. Los comerciantes profesionales prestan especial atención cuando estos dos indicadores son confluentes y el tipo de cambio se encaja a estos niveles de una manera clara. Asistió al asombroso discurso de James Chen sobre confluencias durante el ITC 2009 Una manera inteligente de cómo anclar las relaciones de Fibonacci y mejorar su gestión de posición con esta herramienta nos fue dada por Andrei Knight en una entrevista exclusiva grabada en FXstreet39s International Traders Conferencia 2009 en Barcelona. Relacionados con el mismo tema, también encontramos el supuesto de Joe DiNapoli de que algunos niveles de Fibonacci son más efectivos que otros para determinar la acción futura del precio. Si bien es cierto que los precios no se expresan de la misma manera exacta y mecánica cada vez que reaccionan a un nivel de Fibonacci, esta herramienta es capaz de proporcionarnos la capacidad de hacer pronósticos de precios caracterizados con una probabilidad mejorada de resultado. En un esfuerzo por simplificar los índices de retroceso y expansión de Fibonacci, Joe DiNapoli sólo usa los coeficientes 0,618, 1,0 y 1,618 e ignora todos los demás números derivados de la serie. Utilizo tres ecuaciones sencillas para establecer objetivos de beneficio lógico, donde A, B y C (Figura 1) son puntos específicos en un movimiento de mercado. El primer objetivo es el objetivo lsquocontracted pointrsquo (COP). El segundo objetivo es el lsquoobjective pointrsquo (OP), que utiliza la relación de Fibonacci 1.0: OP B ndash AC El tercer objetivo es el lsquoexpanded objetivo pointrsquo (XOP) , Que utiliza la relación de Fibonacci 1.618: XOP 1.618 (B ndash A) C El autor sugiere calcular estos objetivos de lucro ldquologicalquotquo de cualquier oscilación del mercado ABC. Si el empuje está hacia arriba o hacia abajo. Usted puede optar por tomar todas sus ganancias en un nivel de objetivo, o podría ldquopeel offrdquo el tamaño de la posición en cada objetivo. Procede explicando: Es posible que el movimiento que ocurre después de la onda ABC alcance los tres puntos objetivos después de experimentar una reacción en el objetivo de ganancia anterior. También es posible que el primer objetivo podría ser el final del movimiento. Tenga en cuenta que, al utilizar objetivos de beneficio lógico, la venta significativa se manifestará en los tres puntos objetivos en un movimiento hacia arriba, mientras que la compra se producirá en un movimiento hacia abajo. No puede estar seguro de la magnitud de la reacción resultante. Sólo que la actividad ocurrirá. Therersquos no tiene nada de malo en salir de posiciones parciales en cada objetivo a medida que se cumple. ATR para gestión comercial Las paradas y objetivos también se pueden gestionar con el indicador Promedio de rango real si prefiere establecer paradas, paradas de ruta o establecer objetivos en función de la volatilidad. Incluso puede utilizar esta herramienta para ayudarle en el dimensionamiento de la posición. El siguiente gráfico muestra una entrada corta con un valor ATR de 0,0011. La parada se sitúa así 11 pips por encima del alto de la vela de entrada y el objetivo otro (11) pips por debajo del precio de entrada. Si el tipo de cambio alcanza el objetivo, puede liquidar su posición completa o cerrarla parcialmente. Los lotes restantes pueden ser arrastrados por a un valor ATR por encima de la última oscilación más reciente. En cuanto al tamaño de la posición, Joe Ross explica: Letrsquos dice que estamos dispuestos a arriesgar 1000 en cualquier comercio, y que 1500 es el 1,5 por ciento de nuestra cuenta comercial. Miramos nuestro gráfico (ver figura 1). En este caso, usando un ATR de 7 barras, encontramos que el valor alto más reciente para ATR es 0.028. Si queremos llegar a largo en 1.3296, pondremos una orden de protección de pérdidas en 1.3016 (1.3296 ndash 0.028 1.3016), que asciende a 280. Eso significa que podemos negociar cinco lotes y permanecer dentro de nuestra cantidad de riesgo 1500. Pero, ¿qué hacemos si el número de ATR es demasiado alto? Por ejemplo, ¿qué pasa si el ATR fue 0,0418 Asumiendo la misma entrada en 1,3296, restando 0,0418 nos llevaría a tener que colocar nuestra protección de pérdidas en 1,2878. Podemos manejar con seguridad una pérdida 418 Podemos si bajamos nuestro tamaño de la posición a tres porciones. Lo que podemos aprender aquí es que si el ATR, que es una expresión de volatilidad. Se convierte en demasiado grande para nuestra tolerancia al riesgo, podemos optar por pasar un comercio en este mercado. O podemos bajar a un tiempo más corto y el comercio allí. Un tiempo más corto nos dará un número ATR más bajo. Salidas de canal Otro método de arrastrar la parada se conoce comúnmente como rdquo de salida de ldquoChannel. Citando a Charles LeBeau en uno de sus artículos para el Trader39s Journal, podemos leer: El 39channel39 nombre proviene de la aparición de un canal formado por el uso de la más alta alta de x barras y el menor bajo de x barras para salidas cortas y largas, respectivamente. El nombre también se deriva de la estrategia de entrada popular que utiliza estos mismos puntos para entrar en operaciones en los desgloses. . Una salida de canal es extremadamente versátil y puede funcionar igual de bien con barras semanales o barras de cinco minutos. Además, tenga en cuenta que cualquier ejemplo referente a operaciones largas puede ser igualmente aplicable a operaciones cortas. . La implementación de una salida de canal es muy simple. Supongamos que hemos decidido utilizar una salida de canal de 20 días para un comercio largo. Para cada día en el comercio, determinaríamos el precio bajo más bajo de los últimos 20 días y colocamos nuestra parada de la salida en ese punto. Muchos comerciantes pueden colocar sus paradas algunos puntos más cerca o más allá del precio real bajo dependiendo de su preferencia. A medida que los precios se mueven en la dirección del comercio, el precio más bajo de los últimos veinte días continúa moviéndose, por lo tanto, bajo el comercio y sirviendo para proteger algunos de los beneficios que se han acumulado. Es importante tener en cuenta que la parada del canal se mueve sólo en la dirección del comercio. Cuando los precios retroceden a través del precio bajo más bajo de los últimos veinte días, el comercio se sale usando una orden de la venta de la parada. Una longitud de canal más larga funcionará generalmente mejor en una estrategia a largo plazo - following. Mientras que un canal más corto normalmente captura más ganancias en tendencias más pequeñas. LeBleau sugiere, entre otras variantes, una salida final establecida al mínimo más bajo o al más alto de los últimos 20 días o más para las estrategias de tendencia a largo plazo siguientes. Entre 5 y 20 días para las estrategias de término intermedio. Y entre 1 y 5 días para estrategias de corto plazo. Pero recomendamos probar estos parámetros con sus pares de divisas preferidos antes de adoptar este mecanismo de salida. La ventaja de establecer paradas utilizando una fórmula técnica, es una manera de mover sus paradas de los clusters donde la mayoría de los participantes del mercado establecer sus paradas en. De esta manera, puede lograr mejores ejecuciones en sus salidas y disminuir la probabilidad de una parada. El método de tomar los beneficios que están en la mesa funciona mejor cuando se está negociando la tendencia contra la tendencia ya que la cantidad anticipada de los beneficios es relativamente limitada. Lo hemos visto, por ejemplo, en el modelo de gestión de dinero de Toni Juste (Capítulo C03) y también en la serie de Estrategias de Negociación Institucional de Andrei Knight. Sin embargo, tomar ganancias rápidas en una tendencia es generalmente frustrante cuando vemos el precio continuar moviéndose en nuestra dirección del comercio sin nosotros. Por lo tanto, le recomendamos explorar diferentes estrategias de toma de beneficios para obtener el máximo provecho de cada potencial de beneficio de cada comercio. En la sección Trading Strategy, que se actualiza constantemente a través de complementos regulares como Raghee Horner39s Waves, las reglas de cambio de polarización de Phill Newton y el uso de la ADX por Andrei Knight, por mencionar algunos. Le animamos a explorar las áreas de transcripción de la sección en vivo también si está buscando más información. Esperamos que haya disfrutado este capítulo. Una observación de interés debe todavía estar tratando de encajar las piezas del rompecabezas de su sistema comercial: pensar que los que tienen más juguetes no ganará, sino más bien aquellos que tienen el mayor conocimiento y pueden cambiar su comportamiento. Lo que ha aprendido de este capítulo: Pensar en términos de conceptos puede ayudarle a lograr el borde requerido en su búsqueda del éxito consistente a largo plazo. Los mercados inhalan y exhalan a medida que evolucionan las tendencias dinámicas. Hay estrategias para todas las fases. Los sistemas más robustos y versátiles se basan en varias estrategias. El mismo concepto o hipótesis puede capitalizarse utilizando diferentes indicadores. LdquoFOREX patrones y Probabilitiesrdquo, Ed Ponsi, Wiley Trading, 2007
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