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FX Opciones de la cesta Valuation with Smile Mostrar resumen Ocultar el resumen RESUMEN: ¿Desea un acceso fácil a los últimos métodos en la computación científica Esta edición ampliamente ampliada de Numerical Recipes lo tiene, con una cobertura más amplia que nunca, muchas secciones nuevas, ampliadas y actualizadas, Y dos capítulos completamente nuevos. El código C ejecutable, ahora impreso en color para facilitar la lectura, adopta un estilo orientado a objetos especialmente adecuado para aplicaciones científicas. Co-escrito por cuatro científicos líderes de la academia y la industria, Numerical Recipes comienza con las matemáticas básicas y la informática y procede a completar, las rutinas de trabajo. Todo el libro se presenta en el estilo informal, fácil de leer que hizo las ediciones anteriores tan populares. Un nuevo capítulo sobre la geometría computacional, que abarca los árboles KD, los cuatro y los octales, la triangulación de Delaunay y los algoritmos para las líneas, Polígonos, triángulos y esferas métodos de punto interior para la programación lineal MCMC un tratamiento expandido de ODEs con rutinas completamente nuevas y muchas nuevas distribuciones estadísticas. William Press Brian Flannery Saúl Teukolsky William Vetterling Las personas que leen esta publicación también leen Artículo en texto completo Enero 2008 Revista de finanzas computacionales Jrgen Hakala Uwe WystupFX opciones de canasta Buscar documentos relacionados por clasificación JEL: C63 - Métodos Matemáticos y Cuantitativos - - Métodos Matemáticos Programación Modelos Matemáticas y Simulación - - - Técnicas Computacionales F31 - Economía Internacional - - Finanzas Internacionales - - - Divisas G12 - Economía Financiera - - Mercados Financieros Generales - - - Precios de Activos Volumen de Operaciones Tasa de Interés de los Bonos G32 - Economía Financiera - Gobernanza - - - Política de Financiamiento Riesgo Financiero y Gestión de Riesgos Capital y Estructura de la Propiedad Valor de las Sociedades Goodwill No hay referencias listadas en IDEAS Puede ayudar a agregarlas rellenando este formulario. 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Murex, ICY, Reuters Precios y Cobertura en el modelo Black-Scholes Modelo Black-Scholes / Merton en FX Derivación del valor de una opción call y put Discusión detallada de la fórmula Griegos: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna , Volga, homogeneidad y relaciones entre Griegos Opciones de vainilla Paridad put-call, simetría put-call, simetría nacional extranjera Convenciones de cotización en FX, ATM y convenciones delta Fechas: día de negociación, día de pago de prima, ejercicio / fecha de vencimiento, día de liquidación Liquidación , Spreads, tratamiento de operaciones, riesgo de contraparte Características exóticas: pago diferido, pago contingente, entrega diferida, liquidación en efectivo, derechos de ejercicio americano y bermudeño, cortes y fijaciones Datos de mercado: tasas, puntos forward, swap points, spreads Taller: Acquaint Usted mismo con el software de precios y las cotizaciones del mercado Volatilidad Implícita versus histórica Cotización en términos de deltas Volatilidad de conos Volatilidad sonrisa: estructura de plazo, sesgo, inversión de riesgos y mariposas Fuentes de volatilidad Interpolación y extrapolación a través de la volatilidad sonrisa superficie: SABR, vanna-volga, Reiswich - Wystup Volatilidad hacia adelante Taller: Construye tu propia herramienta de interpolación para la sonrisa de volatilidad, calcula a los griegos en términos de deltas, cubriendo el riesgo de volatilidad, derivando la huelga del delta con sonrisa Estructurando con opciones de vainilla Inversión de riesgo y participando adelante Spreads y gaviotas Straddles, Mariposas, cóndores Opciones digitales Taller: Estructura tu propia gaviota. Incluya el margen de ventas. Resolver para coste cero. Calcular la cobertura delta y vega. Discutir la propagación bid-ask. Analice el efecto de la sonrisa Día Dos Estructuración y Vanna-Volga-Precios Exotics de la primera generación: productos, precio y cobertura Opciones digitales: Barrera europea y americana, barrera única y doble Opciones de la barrera: solo y doble, knock-in y knock-out, KIKOs, Opciones de barreras exóticas Composición y montaje Opciones asiáticas: opciones sobre la media geométrica, aritmética y armónica Potencia, lookback, selector, paylater Taller: Hedging un knock-out con una inversión de riesgo. Construya su propia herramienta semi-estática de cobertura, discuta el riesgo de volatilidad hacia adelante Aplicaciones en la Estructuración Divisas y otros depósitos vinculados a FX Forward estructurado: forward de tiburones, forward de bonos, Vanna-Volga Precios Cómo los derivados de mayor orden influyen en el precio Enfoque de precios de Vanna-volga Estudio de caso: bigote de un toque y de un solo toque Discusión Modelos de volatilidad estocástica Heston 93: propiedades de los modelos, calibraciones, precios, pros y contras Volatilidad local: propiedades, pros y contras Volatilidad estocástica local Modelos híbridos Super - Replicación de opciones de barrera: utilizando restricciones de apalancamiento y su aproximación de primer orden - el cambio de barrera. 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