Indicadores De Comercio Cuantitativos

El comercio cuantitativo El comercio cuantitativo consiste en estrategias comerciales basadas en análisis cuantitativo. Que se basan en cálculos matemáticos y crujidos numéricos para identificar oportunidades comerciales. Como el comercio cuantitativo es generalmente utilizado por las instituciones financieras y los fondos de cobertura. Las transacciones suelen ser grandes en tamaño y puede implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativo es cada vez más comúnmente utilizado por los inversores individuales. DESCANSO Cuantitativo El precio y el volumen son dos de los insumos de datos más comunes utilizados en el análisis cuantitativo como los principales insumos de los modelos matemáticos. Las técnicas de comercio cuantitativas incluyen el comercio de alta frecuencia. Trading algorítmico y arbitraje estadístico. Estas técnicas son rápidas y típicamente tienen horizontes de inversión a corto plazo. Muchos comerciantes cuantitativos están más familiarizados con las herramientas cuantitativas, como los promedios móviles y los osciladores. Comprensión del comercio cuantitativo Los comerciantes cuantitativos aprovechan la tecnología moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos completas para tomar decisiones comerciales racionales. Los comerciantes cuantitativos toman una técnica comercial y crean un modelo de la misma utilizando matemáticas, y luego desarrollan un programa informático que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. A continuación, el modelo se prueba de nuevo y se optimiza. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en mercados en tiempo real con capital real. La forma en que la función de los modelos de comercio cuantitativos puede describirse mejor utilizando una analogía. Considere un informe meteorológico en el que el meteorólogo pronostica una probabilidad de 90 de lluvia mientras el sol brilla. El meteorólogo obtiene esta conclusión contraintuitiva recolectando y analizando los datos climáticos de los sensores en toda la zona. Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones se comparan con los mismos patrones revelados en los datos climáticos históricos (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es lluvia, entonces el meteorólogo puede sacar la conclusión con confianza, de ahí el pronóstico 90. Los comerciantes cuantitativos aplican este mismo proceso al mercado financiero para tomar decisiones comerciales. Ventajas y desventajas de la negociación cuantitativa El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecutar un comercio rentable. Un comerciante típico puede efectivamente monitorear, analizar y tomar decisiones comerciales sobre un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos entrantes sobrecoge el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas comerciales cuantitativas ilumina este límite utilizando computadoras para automatizar las decisiones de monitoreo, análisis y negociación. Superar la emoción es uno de los problemas más generalizados con el comercio. Sea el miedo o la avaricia, cuando el comercio, la emoción sirve sólo para ahogar el pensamiento racional, que por lo general conduce a las pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativo elimina este problema. El comercio cuantitativo tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativos deben ser tan dinámicos para tener éxito consistente. Muchos comerciantes cuantitativos desarrollan modelos que son temporalmente rentables para la condición de mercado para la que fueron desarrollados, pero finalmente fallan cuando cambian las condiciones del mercado. Indicadores de riesgo Durante la crisis financiera de 2008, escribí sobre cómo vi algunos indicadores de riesgo como el VIX O la propagación de TED para decidir qué apalancamiento debo utilizar para mis estrategias comerciales. Resulta que este procedimiento es igualmente crítico para la crisis actual que comenzó en agosto de 2011. De hecho, más que los determinantes de apalancamiento, pueden ser utilizados como la variable más importante que determina si una determinada estrategia debe ejecutarse en absoluto . (¿Cuál es el punto de ejecución de un modelo que usted piensa que va a perder dinero con bajo apalancamiento) Aquí hay ahora más de algunos de estos indicadores de riesgo para elegir. Además del VIX y del TED, están el VSTOXX (EURO STOXX 50 Volatility), el VXY (Índice de Volatilidad JPMorgan G7), el EM-VXY (índice de volatilidad de mercados emergentes JPMorgan), los ETF ONN y OFF. Y probablemente muchos más de los que todavía no he oído hablar. Se ha hecho mucha investigación académica sobre si podemos diseñar modelos de conmutación de régimen basados ​​en algunos algoritmos de reconocimiento de patrones complicados para decidir si un mercado está en un cierto régimen que favorece este o aquel modelo particular o conjunto de parámetros. Y a menudo, estos modelos de conmutación de régimen se basan en el reconocimiento de un conjunto complicado de patrones en la serie histórica de precios. Siento decir que no he encontrado ninguno de estos complejos modelos de conmutación de régimen para tener un verdadero poder predictivo fuera de la muestra. Por otro lado, mi investigación muestra que algunos de los indicadores de riesgo simple antes mencionados evitarán de hecho que algunos modelos comerciales caigan del acantilado. Pero cuáles de estos indicadores son aplicables a qué modelo Esto no es tan obvio. Por ejemplo, podría pensarse que el EM-VXY sería un indicador ideal para los modelos de comercio de Forex que involucran las monedas de los mercados emergentes, pero he descubierto que es sólo un indicador contemporáneo (y, por tanto, inútil). Otro ejemplo, dije durante la crisis financiera de 2008 que VIX parece ser un indicador contemporáneo inútil para los modelos de comercio de acciones, pero extrañamente, es un buen indicador líder para los modelos de FX. En cambio, el TED se extendió que todo el mundo estaba obsesionado en 2008 disparó a más de 300 bps entonces, pero nunca fue más allá de 100 bps esta vez. Así que realmente sólo backtesting riguroso puede guiarnos aquí. ¿Qué indicadores de riesgo usas? ¿Y realmente has respaldado tus eficacias? Tus comentarios serán muy bienvenidos aquí. 19 comentarios: En primer lugar, aprecio su blog, un montón de pensamientos valiosos aquí. No es exactamente lo que usted habló, pero yo backtested un diario CAD / CHF momentum strat con el SampP500 para ver si el último muestra cualquier previsión / líder caractheristic en relación con las señales generadas por esta estrategia (tanto largo como corto). Resultó que hasta cierto punto sí, que excluiría más señales falsas que las ganadoras si se utilizó como parámetro en este caso. Creo que si aumenta la rentabilidad, entonces podría tener sentido añadir, aunque todavía quiero entender mejor qué instrumento conduce y puede predecir la acción del precio en el otro. Es decir. Si ambos instrumentos giran exactamente un día antes de que se genere la señal entonces no está claro. (Nota it180s una estrategia diaria) Grande si usted puede dar su opinión. Bests / src Lo sentimos, la última oración dice: "Genial si puedes dar tu opinión sobre lo anterior y sobre cómo retrocedes las características principales / contemporáneas de dos instrumentos. / Src Hola Ernie, Este es un post muy interesante, gracias por compartir. Soy un gran creyente en los sistemas basados ​​en precios. Tengo el amperio vi un cierto sistema basado solamente del precio, amperio y intraday de EOD, trabajo consistentemente muy bien con más de centenares (EOD) thoudsands del amplificador (Intraday) de comercios. Aunque he publicado amp dudó que el si el quotriskquot se debe a la incertidumbre de precio ver el post. Pero uso el precio basó la volatilidad histórica como mi indicador del riesgo para el mercado del oso de la señalización / que no muestra ninguna señal falsa en el mercado de oso de singaling por más de 20 años amp más que 1 mercado. Lo que quiero elaborar es en realidad utilizar voaltility como un indicador de régimen. Soy un chatist también. Tengo algunas reglas sujective de lectura de cartas, como quothighquot amp quotlowquot régimen de volatilidad. Gracias de nuevo. Es un post inspirador. Bonito blog y post ¿Qué crees que abput usando Williams VIX Fix Está fuera de cuestión Hi src, creo que lo que está diciendo es que SPX es un indicador líder de CADCHF, pero no está seguro de si lleva CAD o CHF creo Usted puede discernir probándolo contra USDCAD y CHFUSD por separado. Pero ni siquiera estoy seguro de que usted tiene que averiguar para hacer esta estrategia mejor. Ernie src, Una manera típica de probar la correlación líder es sólo para probar cualquier correlación entre los retornos de una serie de precios y los retornos rezagados de otra serie de precios. Ernie Market Blaster, Gracias por el enlace a tu publicación. Pero la conclusión de su post parece obvia: si se supone que la serie de precios es estacionaria (es decir, con un stddev fijo), entonces, por supuesto, cualquier estrategia de revertir la media será rentable (sólo comprar bajo y vender alto). Estoy, sin embargo, intrigado al saber que usted encuentra la volatilidad histórica para ser un indicador de riesgo bueno Hi Storugglan, El Williams VIX Fix parece ser un reemplazo interesante para VIX. Voy a hacer algunas investigaciones para ver si se corrobora con las afirmaciones en el artículo. Gracias por la idea Ernie Hi, Si su proxi de riesgo es VIX, quizás útil para observar también el Índice de Inclinación de CBOE. Mirando el pasado, a menudo hemos tenido períodos de VIX baja conjunta en SKEW alto, una mezcla muy peligrosa utilizando algún tipo de influencia de Kelly. Lectura pobabilities tabla escrita en CBOE SKEW White Paper, parece que VIX30 y SKEW110 es un poco menos riesgoso que VIX20 y SKEW145 para eventos de más de 2 SD. Así que si usas hoy VIX para pronosticar la variación de la mañana en la fórmula de Kelly, tal vez útil para ajustar el nivel de VIX en alguna forma arbitraria NEWVIXf (VIX, SKEW). NEWVIXVIX (0.0192SKEW - 0.9094) funciona bien para mí. Es difícil para mí creer en cualquiera de estos indicadores de riesgo. Me siento como si fuera casi más un juicio que una medida cuantitativa. Por ejemplo, el VIX, es en gran medida inútil como un aviso previo de los tiempos de riesgo en el futuro cercano. Se correlaciona inversamente con los mercados de renta variable. Los mercados suben y VIX cae típicamente, los mercados caen y VIX sube típicamente. El tanque de los mercados y el VIX estallan como una madre. Gracias por dejarme saber después de una caída de 5 en los mercados de renta variable que los tiempos volátiles están por delante. Casi todos estos indicadores son así. Y todas las principales clases de activos están tan correlacionados hoy en día de todos modos. Nada vuelve volátil sin todo lo que sigue. Echa un vistazo al período justo antes de la crisis del euro. Los indicadores no te dirán mucho. Pero había los debates sobre el techo de la deuda, la posible rebaja del crédito en los Estados Unidos, la incertidumbre del euro, etc. Medidas no cuantitativas que anunciaban una alta probabilidad de tiempos difíciles por delante. Por supuesto, no hubo ninguna medida que pudiera haber predicho la debacle del reactor nuclear de Japón. Si los períodos de alto vol son gravemente perjudiciales para su estrategia, ¿por qué no averiguar una manera de protegerse contra ella? Comprar ese tipo de seguro es generalmente bastante caro. Slim, Sí, la sabiduría convencional sostiene que VIX es un indicador contemporáneo. Sin embargo, mi backtests muestran que tiene valor predictivo. Además, las opciones a largo plazo pueden tener un valor más predictivo que los contratos del mes anterior. Por lo que he oído, esas opciones a largo plazo están prediciendo una mayor volatilidad que los meses anteriores. ErnieTRADING SYSTEMS Repensar la estrategia, Think RQ. En RQ, nos enfocamos en el desarrollo, implementación y monitoreo de sistemas de negociación cuantitativos y algorítmicos. En los mercados financieros electrónicos, el comercio de quant y algo se define como la aplicación sistemática de estrategias de negociación mediante el uso de programas informáticos. Nuestros modelos son desarrollados por nuestro personal de profesionales del mercado formado por comerciantes, estrategas y programadores que utilizan una investigación exhaustiva y rigurosa. El enfoque de RQs es eliminar o mitigar las decisiones comerciales impulsadas por la emoción, la indisciplina, la pasión, la codicia y / o el miedo, además de otros factores que contribuyen al error humano. Para evaluar un sistema de comercio, uno debe entender la estrategia y la gestión de riesgos que se están implementando. También debe aprender lo más que pueda sobre el desarrollador. En RQ le damos la bienvenida y le animamos a que nos conozca en forma individual. Estrategias de negociación de alto rendimiento a través de múltiples clases de activos El RQ Einstein es un modelo cuantitativo diseñado para asignaciones específicas, como para explotar las oportunidades comerciales de corta duración. En el centro de la estrategia está un código propietario RQ con algoritmos orientados hacia el futuro diseñados para pronosticar y buscar posibles niveles de precios clave de los mercados. El enfoque es ser oportunista a las actividades asociadas con la volatilidad en estos niveles críticos. Es un modelo alfa por lo tanto más eficaz cuando se aplica a través de múltiples clases de activos. INDICADORES DE COMERCIO Un modelo cuantitativo centrado en la ciencia del comercio La función múltiple de RQ-Techs está diseñada para ayudar a los comerciantes activos a obtener claridad cuando los mercados parecen estar en el caos. El DMS, nuestro indicador de sentimiento de mercado dinámico propietario, proporciona una identificación cuantitativa de las correlaciones de riesgo y de riesgo en tiempo real. El indicador de velocidad de Nextreme ayuda a los comerciantes a identificar dónde está desarrollándose el impulso en los mercados y los algoritmos de búsqueda avanzada de Navigators son instrumentales para la acción predictiva de precios. Un enfoque sistemático construido para ayudar a los comerciantes discrecionales Como un paquete completo de indicadores, el GnosTICK está diseñado para proporcionar a los comerciantes el acceso a métodos innovadores para tomar beneficios de los mercados y controlar el riesgo. El concepto, los métodos y las herramientas se describen en un formato fácil de entender paso a paso. La metodología de GnosTICKs a negociar los mercados se basa en probabilidades y el objetivo es guardar las probabilidades en su favor. La lógica exacta se revela con todas las reglas necesarias necesarias para comprender el conocimiento y el procedimiento que impulsa el algoritmo GnosTICK. Un método de pronóstico dinámico para múltiples mercados El canal RQ es un indicador diseñado para múltiples tareas, tales como predecir los niveles clave en los mercados listos para las oportunidades comerciales. El indicador fue desarrollado para diferentes estilos de los participantes del mercado, incluyendo posiciones, swing y day traders. El enfoque principal es estar alerta y consciente de los niveles vitales de precios con el potencial de volatilidad de los precios asociados a las actividades de los comerciantes activos y los participantes en el mercado. EJECUCIÓN DE COMERCIO AUTOMATIZADA Automatice su ejecución comercial La plataforma Advanz Auto4X toma sus señales de estrategia TradeStation y automatiza su ejecución a varias empresas de compensación. Está diseñado para ser poderoso, flexible y preciso para satisfacer las necesidades de los complejos departamentos comerciales institucionales. También está diseñado para ser simple y eficiente para un comerciante individual. Advanz Auto4X apoya la ejecución de cualquier número de estrategias que trabajan en cualquier número de marcos de tiempo a cualquiera o todos los cruzamientos de la divisa disponibles para negociar. Conectividad está disponible para: Currenex (CMS, PFG, Marex, Capital de Londres, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Man Financial, ODL, NewEdge, BGC / Cantor, etc.) Oanda, Lava, Hotspot, FXAll, CAX , FIXI, DBFX, FXInside (Integral), Trading MB, Interactive Brokers, GAIN, Forex y FXCM. ADVANZ AUTO ROUTE Mejorar la calidad de sus ejecuciones comerciales En el mercado de hoy, las ejecuciones de calidad pueden ser el borde necesario para el rendimiento de los sistemas superiores. Advantor Auto4X con enrutamiento inteligente de pedidos puede ofrecerle estrategias personalizadas para sus necesidades específicas, incluyendo operaciones de alta frecuencia, cobertura, evento-driven y oportunista. Puede establecer múltiples estrategias en varias empresas de compensación. Las señales comerciales pueden ser encaminadas a mejores precios de oferta / oferta de varias empresas de compensación para obtener ejecuciones óptimas. FUTUROS, OPCIONES Y NEGOCIACIÓN FOREX DE MATERIAS COMERCIALES IMPLICA RIESGO SUSTANCIAL Y NO ES ADECUADO PARA TODOS LOS INVERSORES. HAGA CLIC AQUÍ PARA UNA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE RIESGOS