Promedio Móvil Exponencial Triple (T3)

8.16 Promedio móvil T3 El promedio móvil T3 de Tim Tillson es una combinación suavizada triple de la DEMA (ver Media móvil y Exponencial Triple Moving) y una EMA simple (ver Media móvil exponencial). Un valor dado vdocovolume V (0,7 por defecto) controla la cantidad de DEMA que se utiliza. El factor oscila entre 0 que da una EMA simple, hasta 1 que da una DEMA completa. Los valores intermedios son una combinación. La fórmula para este DEQMQDQQQQQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQDQHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQWLRQ GHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQWHQ En el v0 inferior, el T3 extremo es simplemente un EMA triple (véase EMA de EMA de EMA). En el extremo superior v1 el T3 es un DEMA de DEMA de DEMA, y lo siguiente es los pesos para eso (nuevamente N10), Kevin Ryde Chart es software libre que usted Puede redistribuirlo y / o modificarlo bajo los términos de la Licencia Pública General de GNU publicada por la Free Software Foundation o versión 3, o (a su elección) cualquier versión posterior. Desarrollado por Tim Tillson, el T3 Moving Average es considerado superior A los promedios móviles tradicionales, ya que es más suave, más sensible y, por lo tanto, desempeña mejor en las condiciones de mercado también. Sin embargo, tiene la desventaja de sobrepasar el precio, ya que intenta reajustarse a las condiciones actuales del mercado. Incorpora una técnica de suavizado que le permite trazar curvas más graduales que las medias móviles ordinarias y con un menor retardo. Su suavidad se deriva del hecho de que es una suma ponderada de un solo EMA, EMA doble, EMA triple y así sucesivamente. Cuando se forma una tendencia, la acción del precio se mantendrá por encima o por debajo de la tendencia durante la mayor parte de su progresión y difícilmente será tocado por cualquier oscilación. Por lo tanto, una penetración confirmada de la MA T3 y la falta de una reversión siguiente a menudo indica el final de una tendencia. Esto es lo que parece el cálculo: T3 c1e6 c2e5 c3e4 c4e3, donde: 8211 e1 EMA (Cierre, Periodo) 8211 e2 EMA (e1, Periodo) 8211 e3 EMA (e2, Período) 8211 e4 EMA (e3, Período) 8211 e5 821 e6 EMA (e5, Período) 8211 a es el factor de volumen, el valor por defecto es 0,7 pero también se puede utilizar 0,618 8211 c1 8211 a3 8211 c2 3a2 3a3 8211 c3 8211 6a2 8211 3a 8211 3a3 8211 c4 1 3a a3 3a2 El promedio móvil T3 genera generalmente señales de entrada similares a otras medias móviles y, por lo tanto, se comercializa en gran parte de la misma manera. Aquí hay varias suposiciones: Si la acción del precio está por encima de la media móvil T3 y el indicador se dirige hacia arriba, entonces tenemos una tendencia alcista y sólo debe entrar en operaciones largas (aconsejable para los comerciantes novatos / intermedios). Si el precio está por debajo de la media móvil T3 y es menor, entonces tenemos una tendencia bajista y debería limitar las entradas a corto. A continuación se puede ver en una plataforma de negociación. Aunque el T3 MA es considerado como uno de los mejores indicadores de oscilación después de que se puede utilizar en todos los marcos de tiempo y en cualquier mercado, todavía no es aconsejable para los principiantes / intermediarios para aumentar su nivel de riesgo y entrar en el Mercado durante las gamas comerciales (especialmente las apretadas). Por lo tanto, para los fines de este artículo vamos a limitar nuestras señales de entrada sólo a tales en condiciones de tendencia. Una vez que el mercado está mostrando el comportamiento de las tendencias, podemos colocar órdenes de entrada con tendencias tan pronto como el precio retroceda a la media móvil (inferior o superando también funcionará). Como sabemos, los promedios móviles son fuertes niveles de resistencia / soporte, por lo que es más probable que el precio rebote de ellos y reanude su tendencia con tendencia en vez de penetrarla e invertir la tendencia. Y así, en una tendencia de toro, si el mercado retrocede a la media móvil, podemos asumir con bastante seguridad que va a rebotar en el MA T3 y reanudar el impulso hacia arriba, por lo que podemos ir mucho tiempo. La misma lógica está en vigor durante una tendencia bajista. Y por último, pero no por ello menos importante, el T3 Moving Average puede utilizarse para generar señales de entrada al cruzar con otro T3 MA con un período de retroceso más largo (al igual que cualquier otro crossover de media móvil). Cuando el T3 rápido cruza el más lento de abajo y los bordes más altos, esto se llama una cruz de oro y produce una señal de entrada alcista. Cuando el T3 más rápido cruza el más lento desde arriba y disminuye más, el escenario se llama una Cruz de la Muerte y significa condiciones bajistas. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información exacta y actual cobertura de noticias financieras. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir intercambiar divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Política de cookies Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia y para conocerte mejor. Al visitar nuestro sitio web con su navegador configurado para permitir cookies, usted acepta nuestro uso de cookies como se describe en nuestra Política de privacidad. Copy Copyright 2016 mdash Tribuna binaria. Todos los Derechos Reservedno-lag-Triple exponencial Promedio móvil (t3) basado en heiken ashi values ​​Registrado en abril de 2008 Status: your mom 141 Mensajes hola, he leído un artículo en las acciones y las materias primas sobre el último método de crossover MA y pide el uso de La media móvil triple exponencial (que se puede encontrar en todas partes se denomina t3.) Publicaré algunas versiones de la misma). Que entonces se ha hecho ningún retraso y utiliza los datos de las barras del ashi del heiken en vez de barras normales para hacer extremadamente suavizado. Según el artículo éste es el MA final. Si alguien puede hacer este MA o tiene uno por favor, publicarlo. Dieron la fórmula para hacerlo, pero no para metatrader. Si cualquier persona puede tranlate la fórmula de una plataforma a otra dígame y fijaré la fórmula requerida para amke este indicador en ese programa. Los programas que tengo la fórmula de la TEMA (media móvil exponencial triple) basada en los valores de asik de heiken son los siguientes: - Metastock - Compartición - Señal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS obviamente quiero este indicador para MT4, y una vez que consiga este indicador voy a diseñar un sistema de comercio con él y hacerlo público Sinceramente, A El LEX PS De lo que me han dicho, el indicador i publicado titulado quotT3quot puede tener un problema con él así que si vas a probar uno que he publicado mabye intentar los otros dos T3.mq4 3 KB 1,960 descarga Se unió a Nov 2007 Status: Tratar de modo manual de nuevo 2.209 Mensajes ¿tiene un ejemplo de lo que la salida debe parecerse a las barras de Heiken Ashi contienen 4 componentes, 2 para hacer la mecha y 2 para hacer la barra. ¿Utiliza el valor más alto, el valor más bajo o qué crear su indicador. SkyNet es consciente de sí mismo Junio ​​2006 Estado: El comercio de la reacción no las noticias 8,531 Posts Precio es el único quotno-lagquot cualquier cosa. Es cierto que cuanto mayor es el retraso, menos sensible es el indicador a movimientos repentinos de precios, y más tarde se produce la señal de entrada. Pero una entrada posterior a un movimiento no es necesariamente inferior, ya que proporciona una mayor confirmación de que se ha producido una inversión. El compromiso es el siguiente: como regla general, la entrada temprana da lugar a un mayor tamaño de ganancia, pero una tasa de ganancia más baja entra al revés. Por supuesto, esto supone que ambos usan el mismo método de salida. La mejora de la suavidad reduce el riesgo de señales falsas causadas por zigzagging, pero debe recordarse que los indicadores se derivan del precio (son un síntoma, no una causa), y ese precio es el resultado del flujo de órdenes creado por el sentimiento. Por lo tanto, las falsas señales de un cambio inesperado, o un retroceso anticipado que no llega a ninguna parte, son en última instancia el resultado del sentimiento, y no el resultado de una falta de suavidad. Hace algunos años miré una suite de indicadores propietarios desarrollada por Mark Jurik, que él afirmó era superior a Tillson8217s T3: mayor precisión (cercanía a los datos originales), menos retraso (señales anteriores), mejora de la suavidad (menos quotrandomquot zigzagging), y Menor overshoot (overshoot crea señales falsas cuando el precio cambia de dirección de repente). Para cualquiera, eso está interesado: jurikres / down / productguide. pdf Nota a los moderadores: Nunca he contactado con el Sr. Jurik, y no tengo afiliación financiera a ninguna de sus investigaciones o productos. No estoy apoyando ninguno de sus productos aquí Todo esto es muy prometedor. Sin embargo, he realizado algunas pruebas de rentabilidad (aunque en índices de acciones en lugar de gráficos de divisas) en T3 frente a las AMA (estándar), y me satisfice que los beneficios ofrecidos por el T3 no fueron lo suficientemente grandes como para ser estadísticamente significativa. Heikin-Ashi en sí es un proceso de promediación que introduce el retraso. Los indicadores o estudios que resumen datos pasados ​​(por ejemplo MA, Heikin-Ashi, velas de TF más largas) emplean el mismo proceso y crean la misma quotinertia que el cálculo integral. Cuanto menor sea el resumen de los datos, mayor será el factor de retraso. Por el contrario, los indicadores que se facturan como líderes (por ejemplo osciladores como RSI, estocástico) toman diferencias, que calcula la tasa de cambio (aceleración / desaceleración) y es por lo tanto similar al cálculo diferencial. Por lo tanto pueden causar falsas señales de inversión, el resultado de su ser demasiado sensible a las meras deceleraciones durante un movimiento. MACD es un buen ejemplo de un quotíbrido que emplea ambos procesos. Los dos EMAs (12 y 26) introducen lag, pero tomando la diferencia entre las dos compensaciones esto. A continuación, el EMA (9) utilizado para crear la línea de señal introduce un segundo retraso, pero tomando la diferencia entre MACD y la línea de señal para crear el histograma nuevamente offests esto. El resultado es una versión suavizada del precio que esencialmente opera mucho igual que el quotfancyquot Jurik o T3 indicadores. Hola. Sólo se encontró con este viejo mensaje solicitando un inid MT4 que implementa T3 en las velas HA. ¿Alguna vez encontraste tal indicación? Si no, ¿sigues interesado en encontrar un tal hi hi, leo un artículo en acciones y materias primas sobre el último método de crossover MA y pide el uso de la media móvil Triple exponencial (que puede Se encuentra en todas partes se llama t3. Voy a publicar algunas versiones de la misma). Que entonces se ha hecho ningún retraso y utiliza los datos de las barras del ashi del heiken en vez de barras normales para hacer extremadamente suavizado. Según el artículo éste es el MA final. Si alguien puede hacer este MA o tiene uno por favor, publicarlo. Dieron la fórmula para hacerlo, pero no para metatrader. Si alguien puede tranlate el.